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瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資

【明報專訊】美國對冲基金Archegos Capital爆煲,衝擊瑞​​信(Credit Suisse)原本強勁的首季業績。瑞信公布,第一季虧損2.52億瑞郎(約21.3億港元),預期次季仍會受Archegos爆倉事件影響而面臨6億瑞郎(約51億港元)的損失。瑞信透露,正發行一筆為期6個月的可換股票據,以籌集18億瑞郎(約153億港元),應付瑞士監管機構對其增加資本的要求。瑞信行政總裁戈特斯坦(Thomas Gottstein)稱,撇除Archegos事件,上季是過去10年最好的季度,甚至可能是該行史上最好的季度之一。

瑞信表示,上季虧損反映Archegos爆煲而要巨額減值,抵消財富管理和投資銀行業務的積極表現。這次爆倉事件已令瑞信在首季減值44億瑞郎(約373億港元)。若Archegos沒有出事,瑞信預期首季調整後淨收入可達74億瑞郎(約627.5億港元),按年增長35%。

原可賺627億 10年最好季度

Archegos導致的巨額損失,令瑞信的普通股權一級資本比率(CET1)降至12.2%,低於2020年底的12.9%。戈特斯坦稱,瑞信在Archegos事件所蒙受的損失是不可接受的,必須在管理方面引入改革,現正審視相關業務的風險管理系統,並減少相關業務的投資。在Archegos爆倉前,瑞信已因捲入金融初創企業Greensill的不透明融資業務而蒙受損失。

戈特斯坦透露,在Greensill和Archegos相繼爆煲後,他沒有向董事會請辭,因為當前需要解決問題,採取補救措施,提升瑞信的發展水平。他說,接連因兩家公司爆煲而蒙受損失,令瑞信過了一個艱難的季度,但與此同時,首季的業績證明瑞信的策略正確。他否認瑞信存在承擔過多風險的文化。

CEO:沒請辭因要解決當前問題

不過《華爾街日報》引述知情人士稱,Archegos在3月爆倉前對一系列股票的押注不斷膨脹,但瑞信未充分落實內部監控系統,以實時追蹤Archegos的持倉狀况。消息稱,瑞信與Archegos相關的投資敞口一度超過200億美元,但瑞信高層在Archegos被強制平倉前幾天,才得知該行對該基金的具體敞口。

瑞信現已沽出與Archegos相關的97%持倉。《華爾街日報》引述知情人士稱,網貸公司LendingClub、串流媒體服務商fuboTV的高層也不確定,其股票早前的波動,是否與投行拋售Archegos相關股票有關。

瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,受Archegos爆倉事件影響,將調查瑞信的「風險管理可能存在的缺陷」,並任命外部人員調查,將要求瑞信採取「各種降低風險的措施」。對於Greensill爆煲,FINMA表示,上月已就事件對瑞信展開「執法程序」。

瑞士金融監管局將查瑞信

FINMA表示,針對金融機構的此類「執法程序」通常需時數月,具體取決於事件的複雜。FINMA雖無權向金融機構罰款,但可命令金融機構作出改革,並為其營運設限。彭博引述知情人士稱,美國證交會(SEC)正考慮提高對Archegos此類家族基金公司的信息披露要求,例如申報文件應否包括衍生品。除瑞信以外,部分投行也在Archegos事件蒙受損失,例如摩根士丹利損失9.11億美元,野村則損失20億美元。

(綜合報道)

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