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金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜

【明報專訊】7月期權盤仍穩 結算價料不會太低,6月17日開始夜期延長到深夜清晨3點收市,暫時運作尚算暢順,自開始以來25個交易日,每晚成交平均約2.4萬張,比預期的稍多,平均高低波幅點數約180點,比預期低。由於筆者基本的期指期權盤在4點半收市已經完成部署,例如看淡Long Put或用跨期貼價Long Put、價外Short Put,夜期時段也不需要「捱更抵夜」,設定電腦止賺盤:在出現嚴重超賣時以期指好倉鎖倉,將整個倉的對冲值(Delta)變成接近零便可以。鎖倉之後,第二日開市後可再調整Delta值控制持倉風險。

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