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基金經理巡禮 系列之五
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3量化投資基金 港零售基金頭炮

【明報專訊】現時高盛在全球有6隻基金採用這量化投資及大數據分析的策略,涉及管理資產總值為145億美元。當中有3隻基金,將會作為高盛首次在港推出零售基金的頭炮。這3隻基金分別是「高盛全球CORE股票投資組合」、「高盛歐洲CORE股票投資組合」及「高盛新興市場CORE股票投資組合」。

資產管理部量化投資策略團隊亞太區(日本除外)主管劉慧賢表示,以過去5年的數據為例,上述全球股票基金年化回報為12.8厘,跑贏98%的同類基金;歐洲股票及新興市場股票基金的年化回報分別為7.71厘及1.84厘,分別跑贏97%及89%的同類基金。

過去5年跑贏98%同類基金

上述3隻套用量化投資策略的股票基金,連同其餘4隻傳統股票及債券基金,已獲香港證監會批准推出零售市場,計劃今年初全面推出,但現已獲部分私人銀行客戶認購。

今年初全面推 已獲私銀客認購

劉慧賢又稱,在新興市場套用大數據分析是較困難的,因為數據不及成熟市場那麼有系統及公開。而且,新興市場有許多獨特之處,例如要額外分析外匯對企業盈利的影響,部分地區如韓國及印度,更要加入分析其家族結構。

[基金經理巡禮 系列之五]

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